ایچیموکو در فارکس
نمودار ایچیموکو یا همان Ichimoku Kinko Hyo به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” بوده و معاملات با احتمال بالاتر را در فارکس، بصورت مجزا مشخص میکند. اگرچه استفاده از این نمودار، تکنیک جدیدی محسوب شده، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه در حال افزایش است. شهرت این نمودار، بیشتر به دلیل کاربردی بودن در معاملات فیوچر و معاملات بازار سهام شکل گرفته است.
ایچیموکو داده‌های بیشتری را از دل قیمت‌ها نشان داده که به بالا رفتن دقت تحلیل تکنیکال و خصوصا پرایس اکشن، کمک بسیار زیادی میکند. نمودار ایچیموکو ترکیب سه اندیکاتور را در یک نمودار نشان داده و به معامله‌گر اجازه میدهد که آگاهانه‌ترین تصمیم را بگیرد. در این مقاله یاد می‌گیریم که ایچیموکو چگونه کار کرده و چگونه میتوان آن را در یک استراتژی معاملاتی بکار برد.
آشنایی با نمودار ایچیموکو
قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند به طور موثر از این نمودار استفاده کند، باید درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو داشته باشد. ایچیموکو در سال 1968 به شیوه‌ای مغایر با اکثر اندیکاتورهای تکنیکال و اپلیکیشن‌های نموداری ایجاد و عرضه شد. در حالی که اپلیکیشن‌های موجود معمولا توسط دانشمندان علم آمار و ریاضیات نوشته و فرموله می‌شدند، این اندیکاتور توسط یکی از نویسندگان روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) و تعدادی از دستیارانی که محاسبات چندگانه انجام میدادند، ارائه شد.
این اندیکاتور، امروزه توسط بسیاری از اتاق‌های معاملات ژاپن استفاده شده، بدین علت که تست‌های چندگانه‌ای از پرایس اشکن ارائه میدهد که موجب انجام معاملات محتمل‌تری می‌شود. اگرچه بسیاری از معامله‌گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در نمودار وحشت می‌کنند، اما اجزاء نمودار را میتوان به راحتی به اندیکاتورهای نام آشنای مورد قبول تفسیر کرد.
این اپلیکیشن از چهار جزء اصلی تشکیل شده و نگرش‌های کلیدی را در مورد تغیرات قیمت در بازار فارکس به معامله‌گر ارائه میدهد. در ابتدا نگاهی به خطوط تنکان سن (Tenkan) و کیجون سن (Kijun Sens) خواهیم داشت. این خطوط، به عنوان یک تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover) استفاده شده و می‌توانند به عنوان تفسیر ساده میانگین متحرک (moving averages) 20 و 50 روزه استفاده شوند (البته با اندکی تفاوت در بازه‌های زمانی).
1. تنکان سن (Tenkan Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین بدست می‌آید و در 9 دوره زمانی قبلی، محاسبه می‌شود.
فرمول محاسبه تنکان سن ایچیموکو
۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان
2. کیجون سن (Kijun Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین بدست می‌آید. با وجود اینکه شیوه محاسبه با تنکان سن مشابه است، اما کیجون سن 26 دوره زمانی گذشته را در نظر می‌گیرد.
فرمول محاسبه کیجون سن ایچیموکو
۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون
چیزی که معامله‌گر در اینجا نیاز دارد، این است که از تقاطع برای شروع موقعیت استفاده کند – مشابه تقاطع میانگین متحرک. با نگاه به تصویر زیر، تقاطع یا گذر خطوط تنکان سن (به رنگ زرد) و کیجون سن (به رنگ نارنجی) را به خوبی مشاهده می‌کنیم. این نزول به معنای آن است که قیمت‌های کوتاه مدت در حال رد کردن روند قیمت‌های بلند مدت‌تر بوده که به معنای شروع حرکت به پایین یا حرکت نزولی است.
حال بیایید نگاهی به مهم ترین مؤلفه ایچیموکو، یعنی «ابر ایچیموکو» بیندازیم که نشان دهنده تاریخچه تغییرات قیمتی فعلی و تغییرات قیمتی کنونی است. این آیتم، تقریبا مانند حمایت و مقاومت ساده (Support and Resistance) رفتار میکند. دو جزء آخر Ichimoku عبارتند از:
3. سنکو اسپن A یا (A Senkou Span): سنکو A از میانگین دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی میکند.
فرمول محاسبه سنکو اسپن A
۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A
4. سنکو اسپن B یا (Senkou Span B): به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته گفته می شود. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.
فرمول محاسبه سنکو اسپن B
۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B
ابرکومو
پس از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان ابرکومو یا ابر شناخته می‌شود. ابر کومو نسبت به خطوط حمایت و مقاومت معمولی ضخیم‌تر بوده و فیلتر دقیقی را به معامله‌گر ارائه میکند. ابر ضخیم‌تر، به معامله گر سطح نوسان بازار فعلی را نمایش میدهد. وجود یک شکست در ابرکومو و حرکت متعاقب آن به بالا یا پایین، نشانگر معامله پرسودتر و محتمل‌تری خواهد بود. به تصویر زیر به عنوان مثال دقت کنید.
تصویر بالا مربوط به نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا یا همان USD/CAD بوده و همانگونه که در چارت مشخص است، قیمت این دو ارز تغییرات قابل توجهی دارد. اگرچه در نرخ 1.1522 سطح حمایت به وضوح مشخص است، اما مشاهده می‌شود که قیمت این سطح را مجددا لمس میکند. در این لحظه، بعضی از تریدرها احتمالا صبر می‌کنند، چرا که پرایس اکشن معتقد است که قیمت به این سطح باز خواهد گشت که صد البته امری نگران کننده، حتی برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای است.
اما در چارتی که ایچیموکو برروی آن ترسیم شده باشد (تصویر زیر)، ابرکومو به عنوان یک فیلتر فوق‌العاده قدرتمند عمل میکند. این ابر موقعیت بهتری برای معامله را در نرخ 1.1450 پیشنهاد میکند. در این لحظه، پرایس اکشن پیشنهاد معامله‌ی مجدد نداده و معاملات در مومنتوم نزولی گیر خواهند افتاد.
آخرین بخش ایچیموکو دهانه یا اسپن چیکو Chikou Span به معنی دره کم‌عمق است. چیکو از بیشترین قیمت‌های بسته شده استفاده کرده و قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه میکند. این ویژگی با نشان دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، روند بازار market’s sentiment را نشان میدهد. تفسیر این ویژگی آسان است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو زیر روند قیمت قرار گرفته، درحالیکه عکس این حالت در زمان خرید اتفاق می‌افتد. زمانی که یک جفت ارز در بازار پر فروش باقی می‌ماند یا خریداری می‌شود، دهانه بالاتر رفته و بالاتر از تغییرات قیمت قرار می‌گیرد.
تجمیع اجزای اندیکاتور ایچیموکو
هیچ جایگزینی بهتر از اپلیکیشن برای یادگیری نحوه معامله توسط نمودار ایچیموکو وجود ندارد. بهترین روش معامله با کمک تکنیک ابرکومو را در زیر بررسی می‌کنیم.
معامله با ابرکومو
این بار به سراغ نمودار جفت ارزهای دلار آمریکا/ ین ژاپن یا همان USD/JPY خواهیم رفت. به تصویر زیر نگاه کنید که بیانگر نوسان قیمت در بازهی بین 116 تا 119 است.
ابر ایچیموکو یا همان ابرکومو در نمودار فوق، محصولی از سناریوی نوسان داخل رینج مشخص در چهار ماه اول بوده و تحت تاثیر سدهای مستحکم حمایت و مقاومت قرار گرفته است. پس از فهمیدن این موضوع، به سراغ تکان سن و کیجون سن می‌رویم. همانطور که پیشتر مطرح کردیم، این دو شاخص، به عنوان محل تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کنند. خط تکان سن به زیر کیجون سن رفته و سیگنال کاهش قیمت را صادر میکند. اما، به دلیل رخ دادن این تقاطع در داخل ابر کومو (طبق تصویر فوق)، این سیگنال معتبر نبوده و نمی‌توان به آن اتکا کرد.
همچنین با کمک از چیکو اسپن (دهانه چیکو) میتوان پایین‌تر ماندن احساسات خرس‌های بازار از حد پرایس اکشن را تایید کنیم. اگر چیکو بالاتر از حد پرایس اکشن بود، احساسات گاوهای بازار تایید می‌شد. بنابراین، با جمع‌بندی تمام این نکات، حال تریدر باید به دنبال پوزیشن کوتاهی در جفت ارز دلار/ین باشد.
پیش از باز کردن هرگونه پوزیشن کوتاه مدت، تریدر باید به دنبال بسته شدن سشن، پایین‌تر از ابرکومو باشد، چرا که ابرکومو را معادل سدهای مقاومت/حمایت در نظر گرفته‌ایم. با گیر کردن حد پرایس اکشن در سطح حمایت 114.56، نقطه‌ی خروج از ابر تایید شده و تریدر حال می‌تواند بین دو گزینه انتخاب کند. اول اینکه یک نقطه ورود در عدد حمایت 114.56 را انتخاب کند یا نقطه‌ای پایین‌تر از سشن را برای ورود انتخاب کند. انتخاب یک نقطه پایین‌تر از سشن به عنوان تایید ادامه‌ی مومنتوم بازار است.
در ادامه، نقطه‌ی توقف دقیقا بالای بیشینه کندل و در داخل ابرکومو قرار داده می‌شود. در این مثال، نقطه توقف (خروج از معامله) معادل 116.65 خواهد بود. با ادامه یافتن مومنتوم، حد پرایس اکشن نباید بیشتر از این مقدار باشد. بنابراین، نقطه ورود تریدر در 114.22 و نقطه خروج معادل 116.65 بوده و حاشیه‌ی سود معامله معادل 243 پیپ خواهد بود. بنابراین، طبق اصل مدیریت سرمایه، نسبت ریسک به پاداش معادل 1:1 بوده و حتی این مقدار ممکن است به 2:1 افزایش یابد. در این مثال، ما به دنبال نسبت 2:1 در ریسک/پاداش خواهیم بود، چرا که قیمت پیش از پول بک زدن، به سطح 108.96 کاهش یافته است. این تغییر معادل تقریبا 500 پیپ خواهد بود.
مهمترین نکته در استفاده از ایچموکو
یک نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید: توجه کنید که ایچیموکو چگونه در بازه‌های زمانی طولانی کاربرد دارد، این اپلیکیشن به خوبی اندیکاتورهای تکنیکالی که نوسانات را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بررسی میکند کارکرد نخواهد داشت. به زبان ساده: اندیکاتور ایچیموکو برای تایم فریم‌های نسبتا بالا مناسب‌تر بوده و سیگنال بهتری صادر میکند.
راهنمای گام به گام ایچیموکو
- به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل میکند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.
- روند نزولی/ صعودی را با چیکو تایید کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همانطور که این روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل میکند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.
- تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش میدهد.
- مدیریت Sound money (پولی که در معرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.
جمع بندی
اندیکاتور ایچیموکو یا همان چارت Ichimoku در ابتدای معرفی آن مرعوب کننده بنظر می‌رسید، اما این ادعا به یکباره نقض شد. هر معامله‌گری که از آن استفاده کند، این اپلیکیشن را مفید خواهد یافت. این نمودار سه اندیکاتور را ادغام نموده و تحت یک اندیکاتور نشان داده و یک روش فیلتر شده‌ای از تغیرات قیمت را برای معامله‌گر ارائه میدهد. علاوه بر این، این رویکرد نه تنها احتمال معامله در بازارهای فارکس را افزایش داده، بلکه به نوسان گیری از حرکات مومنتوم واقعی کمک میکند. Ichimoku جایگزینی برای معاملات پرمخاطره است، که در آن فرصتی برای بازگرداندن سود قبلی وجود دارد.
اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار بسیار قدرتمند برای تشخیص مومنتوم بازار بوده و به تریدر کمک میکند که در سمت صحیح بازار وارد معامله شود.
اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت از سه اندیکاتور مجزا تشکیل شده و چهار خط و یک دهانه برروی چارت قیمتی ایجاد میکند که بر شرح زیر است:
- تنکان سن
- کیجون سن
- سنکو اسپن A
- سنکو اسپن B
- چیکو اسپن (دهانه)
همانطور که در این مقاله توضیح دادیم، ابرکومو باید در مقایسه با خطوط یا سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود. قرارگیری خطوط ایچیموکو به نسبت یکدیگر و سطوح مقاومت و حمایت، تعبیر بهتری از عمق بازار در اختیار تریدر قرار داده و نقاط ورود و خروج بهینه را به تریدر نشان خواهد داد.
اندیکاتور ایچیموکو در تایمفریمهای بالا (مثلا هفتگی و ماهانه)، سیگنال قویتر و قابل اتکاتری را به تریدرها میدهد. این اندیکاتور، در تایمفریمهای کوتاه و بازهی زمانی کم، کارکرد خود را از دست داده و سیگنالهای آن عموما اشتباه خواهند بود.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.